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次新波动率偏斜：**次新波动率偏斜**这一术语在股票市场中并不常见，可能指的是与次新股（即上市时间不长的股票）相关的波动率偏斜现象。波动率偏斜（Volatility Skewness）本身是期权交易中的一个重要概念，它描述的是平价期权、价内期权和价外期权之间波动率的差异，通常表现为隐含波动率与执行价格之间的关系曲线。若将这一概念应用于次新股，次新波动率偏斜可能指的是次新股相关期权在波动率方面表现出的非对称性或特殊形态，这可能与次新股的高波动性、信息不对称、估值风险及市场情绪影响等因素相关。然而，具体定义还需根据市场实践和学术研究进一步确定。