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次新日历效应：**次新日历效应名词解释** 次新日历效应是指在股票市场中，特别是次新股（即上市时间相对较短的股票）领域存在的一种与特定时间段相关联的非正常收益或价格波动现象。它类似于更广义的日历效应，后者涵盖了金融市场与季节、月份、星期等时间因素相关的异常收益或波动。 具体来说，次新日历效应可能表现为在特定月份、星期或某个交易日，次新股的平均收益率显著高于或低于其他时间段。这种效应可能受到市场情绪、资金流向、投资者行为模式等多种因素的影响，是股市复杂性和不可预测性的体现之一。投资者在参与次新股交易时，可能会关注并利用这种效应来制定投资策略。