到期日效应 - 股票复盘网

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到期日效应：**到期日效应名词解释** 到期日效应是指股指期货合约临近到期时，由于交易中买卖失衡而导致标的指数及其成份股的成交量和波动性显著增大的现象。它是一种特殊的股票市场现象，通常与股指期货合约的结算机制密切相关。到期日效应的产生，主要是由于现金交割制度以及套利、套保、资产组合保险等行为在交易时间上的不均衡分布。这些行为在最后结算日相互作用，使得股票市场在到期日附近出现成交量和波动性的显著增加。因此，到期日效应被视为股票市场的一种重要风险特征，投资者在参与股指期货交易时需要予以关注和防范。

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到期日效应

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1	股指期货交割日深度解析：规则、影响与风险管理 2天前股指期货交割日细则到期日效应风险规避市场影响	本文全面解析了股指期货交割日的规则，探讨了其对现货市场和期货市场的影响，以及投资者在交割日面临的风险与规避策略。通过深入分析，本文旨在帮助投资者更好地理解股指期货交割日的运作机制，为投资决策提供参考。

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